УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

16

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 330.46
Ісаєнко О. О.
Моделювання нестаціонарних часових рядів економічної динаміки на основі рівняння Фоккера – Планка (c. 99 - 105)

Досліджується актуальна проблема моделювання нестаціонарних часових рядів економічної динаміки. Запропонований підхід до моделювання часових рядів базується на методології багатовимірного аналізу та рівнянні нерозривності, яке пов'язує функцію щільності ймовірності змінних стану системи з їх швидкостями. Рівняння руху точки в багатовимірному фазовому просторі змінних стану виводиться в припущенні, що в основі еволюції економічної системи лежить взаємодія двох чинників – зростання і дисипації. Допускається, що швидкість зростання є детермінованою функцією, що означає наявність причинно-наслідкових зв'язків між змінними, а дифузійна складова швидкості пропорційна градієнту ймовірності станів у локальній точці фазового простору. У цьому випадку стан системи визначається багатовимірним рівнянням Фоккера – Планка (Fokker – Planck). Одновимірний часовий ряд розглядається разом з рядами його похідних як багатовимірний нестаціонарний процес, який моделюється двовимірним рівнянням Фоккера – Планка за координатами і приростами. Модельні рівняння ґрунтуються на припущенні про лінійність рядів скінченних різниць і узгоджуються з результатами емпіричного фазового аналізу. Будується адаптивна модель з пам'яттю нестаціонарного часового ряду. Механізм адаптації реалізується через систему рівнянь еволюції вибіркових числових характеристик ряду і його різниць. Пам'ять часового ряду враховується через систему рівнянь еволюції моментних функцій координати. Прогноз ряду здійснюється шляхом чисельного інтегрування отриманих рівнянь еволюції та Фоккера – Планка. Результати моделювання показують практичну придатність моделей для прогнозу цінових показників фінансового ринку на середньостроковий період.
Ключові слова: функція стану, змінні стани, рівняння Фоккера – Планка, модель, прогноз, економічний часовий ряд
Рис.: 2. Формул: 18. Бібл.: 12.

Ісаєнко Олександр Олександрович – аспірант, кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем, Запорізька державна інженерна академія (пр. Соборний, 226, Запоріжжя, 69006, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 150

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Ісаєнко О. О. Моделювання нестаціонарних часових рядів економічної динаміки на основі рівняння Фоккера – Планка // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – C. 99–105.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру