УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

20

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 330.101.52: 336.76
Кравець Т. В., Гапоненко Т. О.
Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста (c. 125 - 131)

У статті проведено аналіз поведінки валютних котирувань на валютному ринку за допомогою визначення динамічних змін у часі показника Херста, як одного з інструментів фрактального аналізу, в рамках гіпотези фрактального ринку. Здійснено розрахунки показника Херста за скоригованими формулами R/S-аналізу для 17 основних валютних пар за цінами закриття та за цінами максимум-мінімум. Проведено зіставлення результатів за часовий проміжок 2008–2014 рр., що дозволяє порівняти значення показника на валютних ринках різних країн у різних економічних умовах. Показник Херста валютних пар при стабільній економічній ситуації має тенденцію до збереження свого середнього значення, при цьому він є індикатором подій, що прямо або опосередковано впливають на економіку держави та курс її національної валюти. Застосування методу «рухомого вікна» дозволило змоделювати динаміку показника Херста для валютних пар USD/JPY,GBP/JPY,EUR/USD,GBP/USD та встановити певні закономірності поведінки рядів котирувань, зумовлені відповідною реакцію на економічні, політичні та природні збурення.
Ключові слова: фрактальний аналіз, курси валют, криза, коефіцієнт Херста
Рис.: 4. Формул: 3. Бібл.: 18.

Кравець Тетяна Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: tankravets@univ.kiev.ua
Гапоненко Тетяна Олександрівна – студент, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: tetyana_gaponenko@outlook.com.

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 26

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Кравець Т. В., Гапоненко Т. О. Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста // Бізнес Інформ. – 2015. – №11. – C. 125–131.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру