УКР РУС ENG

Поиск:


Email:  
Пароль:  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ

ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАН УКРАИНЫ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНЖЭК» (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 РАЗДЕЛЫ САЙТА

Главная страница

Редакция журнала

Редакционная политика

Аннотированный каталог (2011)

Аннотированный каталог (2012)

Аннотированный каталог (2013)

Аннотированный каталог (2014)

Аннотированный каталог (2015)

Аннотированный каталог (2016)

Аннотированный каталог (2017)

Аннотированный каталог (2018)

Аннотированный каталог (2019)

Аннотированный каталог (2020)

Аннотированный каталог (2021)

Аннотированный каталог (2022)

Тематические разделы журнала

Материалы научных конференций



БИЗНЕС ИНФОРМ №11-2015

Титульный лист и содержание

АННОТАЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

20

Раздел: Экономико-математическое моделирование
УДК 330.101.52: 336.76
Кравец Т. В., Гапоненко Т. А.
Фрактальный анализ валютного рынка с помощью мониторинга показателя Херста (c. 125 - 131)

В статье проведен анализ поведения валютных котировок на валютном рынке с помощью определения динамических изменений во времени показателя Херста, как одного из инструментов фрактального анализа, в рамках гипотезы фрактального рынка. Осуществлены расчеты показателя Херста по скорректированным формулам R/S-анализа для 17 основных валютных пар по ценам закрытия и по ценам максимум-минимум. Проведено сопоставление результатов на временном интервале 2008–2014 гг., что позволяет сравнить значение показателя на валютных рынках разных стран в различных экономических условиях. Показатель Херста валютных пар при стабильной экономической ситуации имеет тенденцию к сохранению своего среднего значения, при этом он является индикатором событий, которые прямо или косвенно влияют на экономику государства и курс ее национальной валюты. Применение метода «скользящего окна» позволило смоделировать динамику показателя Херста для валютных пар USD/JPY, GBP/JPY, EUR/USD, GBP/USD и установить определенные закономерности поведения рядов котировок, обусловленные соответствующей реакции на экономические, политические и природные возмущения.
Ключевые слова: фрактальный анализ, курсы валют, кризис, коэффициент Херста
Рис.: 4. Формул: 3. Библ.: 18.

Кравец Татьяна Викторовна – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент, кафедра экономической кибернетики, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (ул. Владимирская, 60, Киев, 01033, Украина)
Email: [email protected]
Гапоненко Татьяна Александровна – студент, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (ул. Владимирская, 60, Киев, 01033, Украина)
Email: [email protected]

Статья написана на украинском языке
Загрузок/просмотров: 27

Скачать статью (pdf) -

Ссылка на эту статью:
Кравець Т. В., Гапоненко Т. О. Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста // Бізнес Інформ. – 2015. – №11. – C. 125–131.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

 ДЛЯ АВТОРОВ

Лицензионный договор

Условия публикации

Требования к статьям

Положение о рецензировании

Договор публикации

Номер в работе

Часто задаваемые вопросы

 ИНФОРМАЦИЯ

План научных конференций


 НАШИ ПАРТНЕРЫ


Журнал «Проблемы экономики»

Журнал «Экономика развития»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написать вебмастеру