УКР

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

ROR

ЕДРПОУ 05481984

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

КАТАЛОГ

БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

24

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 336.71
Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Системний підхід до оцінювання опціонів на базі моделі CEV (c. 155 - 159)
Метою статті є дослідження похідних активів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної теорії збурень. Використовуючи нейтральну за ризиком оцінку, отримуємо задачу Коші, яка дозволяє обчислити наближену ціну похідних активів та їхню волатильність на основі рівняння дифузії. До загальної дифузії додаємо два фактори швидко та повільно змінних чинників нелокальної волатильності, отримуємо модель з багатовимірною стохастичною волатильністю. Комбінуючи методи зі спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна обчислити ціну похідних активів як розвинення за власними функціями і власними значеннями лінійних операторів та розв’язання рівняння Пуассона. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення спектральної теорії та поширення результатів статті на випадки, коли рівняння, з якого знаходяться власні значення, не має дискретного спектру, а також коли стохастична волатильність залежить від чотирьох і більше неоднорідних факторів, які присутні на фондових ринках.
Ключові слова: стохастична волатильність, локальна волатильність, спектральна теорія, сингулярна теорія збурень, регулярна теорія збурень
Рис.: 1. Формул: 3. Бібл.: 12.

Буртняк Іван Володимирович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]
Малицька Ганна Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра математичного та функціонального аналізу, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Буртняк І. В., Малицька Г. П. Системний підхід до оцінювання опціонів на базі моделі CEV // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 155–159.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ