ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Інструменти фінансового інжинірингу для моніторингу портфеля цінних паперів банку
Халатур С. М., Масюк Ю. В., Марущак Д. В.

Халатур С. М., Масюк Ю. В., Марущак Д. В. Інструменти фінансового інжинірингу для моніторингу портфеля цінних паперів банку. Бізнес Інформ. 2025. №9. C. 310–316.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-9-310-316

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.719

Анотація:
Метою статті є визначення інструментарію фінансового інжинірингу для моніторингу портфеля цінних паперів комерційних банків. У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти моніторингу портфеля цінних паперів банківських установ. Авторами відзначено, що вагоме місце серед активів займає портфель цінних паперів, що виконує функції як інвестиційного ресурсу, так і інструменту забезпечення ліквідності та диверсифікації ризиків. Водночас нестабільність ринків, коливання процентних ставок, валютні ризики та геополітичні виклики створюють значні загрози для збереження та примноження вартості таких портфелів. У цих умовах виникає потреба у використанні інноваційних методів і технологій управління, об’єднаних у концепції фінансового інжинірингу. Розкрито сутність моніторингу як безперервного процесу аналізу структури, дохідності та ризиків портфеля, визначено його основні завдання – забезпечення ліквідності, дотримання нормативів НБУ, диверсифікації та підвищення прибутковості інвестицій. Наведено класифікацію методів моніторингу, зокрема класичні підходи портфельної теорії Марковіца, аналіз чутливості, а також сучасні інструменти фінансового інжинірингу (VaR, stress-testing, модель Black – Litterman, кредитні рейтингові системи). Окреслено організаційні етапи процесу моніторингу в банку – від збору даних до прийняття управлінських рішень і звітування. Особливу увагу приділено викликам, пов’язаним із воєнним станом в Україні, зростанням волатильності ринку та концентраційних ризиків. Підкреслено значення цифрових технологій і систем автоматизованого управління портфелем для підвищення ефективності моніторингу. Доведено, що інструменти фінансового інжинірингу відіграють ключову роль у моніторингу та управлінні портфелем цінних паперів банку, які дозволяють: оцінювати ризики та прогнозувати можливі збитки; диверсифікувати інвестиції; ефективно хеджувати процентні, валютні та кредитні ризики; забезпечувати прозорість і швидкість прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: фінансовий інжиніринг, цінні папери, комерційні банки, моніторинг.

Рис.: 1. Формул: 2. Бібл.: 11.

Халатур Світлана Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет (вул. Академіка Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49027, Україна)
Email: [email protected]
Масюк Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет (вул. Академіка Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49027, Україна)
Email: [email protected]
Марущак Дмитро Валерійович – магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет (вул. Академіка Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49027, Україна)

Список використаних у статті джерел

Абакуменко О. В. Сутність та механізм фінансового інжинірингу. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 1. С. 125–130.
Величкін В. О., Тимошенко М. В. Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 124 с.
Герасимович І. А. Фінансовий інжиніринг як об’єкт обліку інновацій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1. Т. 2. С. 20–23. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0d9b2f73-0681-4803-a644-9664a7f8383b/content
Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2011. 537 с.
Побединський О. Торгові системи-роботи на фондовому ринку. URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/020.htm
Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. / за ред. О. М. Сохацької. Київ : Кондор, 2011. 660 с.
Фінансовий менеджмент : підручник / за заг. ред. Т. А. Говорушко. Львів : Магнолія 2006, 2014. 344 с.
Хвостенко В. С., Меренкова Л. О., Агапова М. Ю. Фінансовий інжиніринг: навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 120 с.
Khalatur S., Honcharenko O., Karamushka O. et al. Paradigm transformation of the economic crises modeling. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 4(45). P. 285–297. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3833
Khalatur S., Kravchenko M., Oleksiuk V. et al. Methodological bases of innovation model formation of the agricultural sector of the national economy. E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 452. Art. 01007. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345201007
Khalatur S., Dovgal O., Karamushka O. et al. Innovative trends of financial engineering to the way of digital economy. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2024. Vol. 6(59). P. 136–150. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.59.2024.4508

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру