ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

ROR

ЕДРПОУ 05481984

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

КАТАЛОГ

Фінансовий моніторинг у системі забезпечення фінансової безпеки: міжнародна практика, аналітика ризиків і математична модель взаємодії з органами дізнання
Жук І. І., Вершигора В. Г., Остафійчук П. В., Сухолиткий А. Д., Якимик С. Б.

Жук І. І., Вершигора В. Г., Остафійчук П. В., Сухолиткий А. Д., Якимик С. Б. Фінансовий моніторинг у системі забезпечення фінансової безпеки: міжнародна практика, аналітика ризиків і математична модель взаємодії з органами дізнання. Бізнес Інформ. 2026. №2. C. 289–297.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-2-289-297

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.7:343.9:004.9

Анотація:
У статті досліджено фінансовий моніторинг як системоутворюючий елемент національної фінансової безпеки в умовах цифровізації фінансових послуг, зростання транскордонних потоків та ускладнення структур фінансових злочинів. Обґрунтовано, що масштаби легалізації злочинних доходів (2–5% світового ВВП) мають виражений макрофінансовий та інституційний вплив, що потребує переходу від формального комплаєнсу до вимірюваної результативності AML/CFT-системи. Узагальнено міжнародні підходи FATF, ЄС і США та визначено їх імплікації для організації взаємодії фінансової розвідки з органами дізнання. Запропоновано аналітичну рамку індикаторів у логіці input – process – output – outcome, що дозволяє оцінювати не лише обсяг повідомлень про підозрілі операції, а й якість сигналу, швидкість реагування та процесуальні результати. Розроблено економіко-математичну модель транзакційного ризик-скорингу на основі логістичної функції та процедуру калібрування порогів ескалації з урахуванням ресурсного обмеження органів дізнання (K • h ? H). Обґрунтовано метрики E2R/E2R* та QoP як інструменти вимірювання переходу від аналітичного сигналу до процесуально значущого результату та стандартизації інформаційного пакета. Інтегровано мережевий аналіз фінансових потоків для виявлення багатокрокових схем (layering) та запропоновано корекцію скорингової імовірності з урахуванням мережевого коефіцієнта ризику. Для макрорівневої оцінки розроблено інтегральний індекс AML-стійкості (IAS), який може використовуватися у процесі національної оцінки ризиків (NRA). Доведено, що поєднання міжнародних стандартів, аналітики ризиків і математичного моделювання формує підґрунтя для підвищення процесуальної ефективності та зміцнення фінансової безпеки держави.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, фінансова безпека, ризик-орієнтований підхід, аналітика ризиків, математичне моделювання, мережевий аналіз, фінансова розвідка, органи дізнання, національна оцінка ризиків.

Табл.: 8. Бібл.: 12.

Жук Інна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет» (вул. Ч. Дарвіна, 2a, Чернівці, 58000, Україна)
Email: [email protected]
Вершигора Велерія Григорівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра комп’ютерних систем і технологій, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет» (вул. Ч. Дарвіна, 2a, Чернівці, 58000, Україна)
Остафійчук Петро Васильович – аспірант, кафедра обліку і фінансів, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет» (вул. Ч. Дарвіна, 2a, Чернівці, 58000, Україна)
Email: [email protected]
Сухолиткий Андрій Дмитрович – аспірант, кафедра обліку і фінансів, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет» (вул. Ч. Дарвіна, 2a, Чернівці, 58000, Україна)
Email: [email protected]
Якимик Сергій Борисович – аспірант, кафедра обліку і фінансів, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет» (вул. Ч. Дарвіна, 2a, Чернівці, 58000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (As amended October 2025). Financial Action Task Force (FATF). URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
Guidance for a Risk-Based Approach. The Banking Sector. October 2014. Financial Action Task Force (FATF). URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf
FinCEN Year in Review for Fiscal Year 2023. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 07.06.2024. URL: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-year-review-fiscal-year-2023
Improving regional investigations on money laundering and asset recovery. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2024. URL: https://www.unodc.org/roca/en/NEWS/news_2024/november/improving-regional-investigations-on-money-laundering-and-asset-recovery.html
Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law. Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj/eng
Regulation (EU) 2024/1620 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA). Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj/eng
Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng
Private Sector Information Sharing. Financial Action Task Force (FATF). November 2017. PDF. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Private-Sector-Information-Sharing.pdf
Consolidated FATF Standards on Information Sharing. Financial Action Task Force (FATF). 2017. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/Consolidated-FATF-Standards-information-sharing.pdf
Money Laundering National Risk Assessment Guidance. Financial Action Task Force (FATF). 2025. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/Money%20Laundering%20National%20Risk%20Assessment%20Guidance.pdf.coredownload.inline.pdf
Guidance in Preparing for the National ML/TF Risk Assessment (NRA). World Bank Documents & Reports. URL: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/099543206292214353
Criminal finances and money laundering (citing UNODC estimate). Europol. URL: https://www.europol.europa.eu/crime-areas/criminal-finances-and-money-laundering

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ