ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

ROR

ЕДРПОУ 05481984

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

КАТАЛОГ

Удосконалення підходів до оцінювання ризиків міжбанківських операцій
Война А. О.

Война А. О. Удосконалення підходів до оцінювання ризиків міжбанківських операцій. Бізнес Інформ. 2026. №4. C. 405–424.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-405-424

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.747.5:[005.334-047.44

Анотація:
У статті досліджено теоретичні підходи до трактування та класифікації ризиків, що притаманні міжбанківським операціям, з боку наукової спільноти та фінансових установ. Методологічною основою роботи є концептуальний аналіз підходів і моделей українських та зарубіжних науковців, а також сучасних світових практик оцінювання міжбанківських ризиків. Здійснено порівняльний аналіз широкого спектра методів, проведено їх систематизацію та класифікацію. Особливу увагу приділено дискримінантним методам, що базуються на історичних показниках фінансових установ. На основі аналізу наукових досліджень і власних розрахунків показано, що дефолт банку з економічних причин не може бути надійно визначений на основі статичних показників унаслідок впливу як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, що зумовлює необхідність удосконалення підходів до управління ризиками. Наукова новизна полягає у розробленні підходу до оцінки ризику банків у частині міжбанківських операцій на основі матриці «показник покриття ліквідністю (LCR) – індекс фінансового стресу» у поєднанні з полісценарним підходом до прогнозування та аналізу грошових потоків. Такий підхід дозволяє забезпечити раннє виявлення прихованих загроз і кількісну оцінку рівня ризику, притаманного фінансовій установі. Практичні висновки можуть бути використані фінансовими установами при аналізі банків-контрагентів, управлінні ліквідністю, міжбанківському кредитуванні та встановленні міжбанківських лімітів, а також регуляторами з метою вдосконалення предиктивних підходів до оцінювання життєздатності фінансових установ, мінімізації негативних наслідків фінансових шоків і забезпечення довгострокової стабільності фінансової системи. Перспективи подальших досліджень пов’язані з формалізацією математичних і статистичних моделей оцінювання ризиків міжбанківських операцій, зокрема із застосуванням методів штучного інтелекту та аналізу великих даних, а також із поглибленням економічної інтерпретації отриманих результатів.

Ключові слова: банки; фінансові ризики; міжбанківські операції; кредитний ризик; ризик ліквідності; оцінка ризиків; індекс фінансового стресу.

Рис.: 5. Табл.: 11. Формул: 3. Бібл.: 17.

Война Андрій Олександрович – аспірант, кафедра банківської справи, Державний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Косов А. С. Підходи до оцінки і прогнозування ризиків ліквідності банку та іх практичне застосування. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 4. С. 81. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-40
Іващук О. Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління. Галицькии економічнии вісник. 2010. № 2. С. 163–169. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/700/2/GEB_2010_v27_No2-O_Ivaschyk-Conceptual_Approaches_to_liquidity_as_an_object__163.pdf
Євенко Т. Управління ліквідністю банківських установ. Економічнии часопис – XXI. 2013. № 1–2. С. 27–30. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecchado_2013_1-2(2)__11
Прасалова С., Чернявська О. Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепціі іхньоі фінансовоі безпеки. Вісник НБУ. 2014. № 2. С. 58–64. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2988/30.pdf
Малахова О. Л. Аналітична оцінка фінансовоі стіикості банків в Украіні. Сталии розвиток економіки. 2012. № 5. С. 341–348. URL: https://api.dspace.wunu.edu.ua/api/core/bitstreams/111136da-52b4-41e5-9af2-d56a3928ba3b/content
Altman E. I. Predicting performance in the savings and loan association industry. Journal of Monetary Economics. 1977. Vol. 3. Iss. 4. P. 443–466. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-3932(77)90015-0
Meyer P., Pifer H. Prediction of bank failures. The Journal of Finance. 1970. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1970.tb00558.x
Ohlson J. A. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research. 1980. Vol. 18. P. 109–131. DOI: https://doi.org/10.2307/2490395
Kaciak E. Predicting bank failures in a newly emerging free-market economy. Perspectives – Electronic Journal of the American Association of Behavioral and Social Sciences. 2000. P. 105–117. DOI: https://doi.org/10.1108/15265940710834753
Erdogan B. E. Bankruptcy prediction of Turkish commercial banks using financial ratios. Applied Mathematical Sciences. 2008. № 60. P. 2973–2982. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b4cb956228d9b6e7f3116f059a4337bc063ec897
Adeyeye P., Fajembola O. Predicting bank failure in Nigeria using principal component analysis and D-score model. Research Journal of Finance and Accounting. 2012. Vol. 3. No. 8. P. 159–170. URL: https://www.researchgate.net/publication/281523612_Predicting_Bank_Failure_in_Nigeria_using_Principal_Component_Analysis_and_D-Score_Model
Череп А. В., Комісаренко О. А. Розробка моделі прогнозування банкрутства комерціиних банків Украіни на основі зарубіжного досвіду. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теоріі та практики. 2013. Вип. 1. С. 18–23. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/230/230
Жердецька Л. В., Постирнак І. С. Розвиток моделеи прогнозування банкрутства банків. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 796–801. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/159.pdf
Примостка Л. О. Сукупнии ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексноі моделі. Банки Украіни. 2008. № 5. С. 34–39. URL: https://visnyk.bank.gov.ua/archive/2008/5.pdf
Примостка Л. Фінансовии менеджмент у банку : підручник. 3-тє вид., доп. і перероб. Киів : КНЕУ, 2012. 338 с.
Moody’s Ratings. Rating Methodology: Banks. URL: https://ratings.moodys.com/rmc-documents/454566
Про затвердження Положення про визначення банками Украіни розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : Постанова Правління НБУ № 351 від 30.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text