ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

ROR

ЕДРПОУ 05481984

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

КАТАЛОГ

Науково-методологічне підґрунтя інтеграції концептів фінансової стійкості, стабільності, стресостійкості та резильєнтності в банківському секторі
Назарова Т. Ю.

Назарова Т. Ю. Науково-методологічне підґрунтя інтеграції концептів фінансової стійкості, стабільності, стресостійкості та резильєнтності в банківському секторі. Бізнес Інформ. 2026. №5. C. 745–745.

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

УДК 336.71:330.131.7:338.124.4

Анотація:
Стаття присвячена формуванню науково-методологічного підґрунтя інтеграції концептів фінансової стійкості, фінансової стабільності, стресостійкості та резильєнтності в банківському секторі в умовах посилення макроекономічної невизначеності, зростання системних ризиків та ускладнення регуляторного середовища. Актуальність дослідження зумовлена тим, що в науковому та регуляторному дискурсі зазначені концепти нерідко ототожнюються або вживаються як взаємозамінні, тоді як вони суттєво різняться за теоретичними основами, рівнем аналізу, часовою перспективою, індикаторно-метричним апаратом і функціональним призначенням у системі пруденційного нагляду. Метою дослідження є здійснення системного теоретико-методологічного компаративного аналізу зазначених концептів, виявлення їхніх сутнісних відмінностей і взаємозв’язків та формування науково обґрунтованих засад інтегрованої парадигми банківської надійності. У роботі застосовано методи порівняльного та системного аналізу, структурно-логічного моделювання й епістемологічної реконструкції теоретичних підходів. Результатом дослідження стала компаративна модель, що охоплює 17 критеріїв зіставлення чотирьох концептів – концептуальне визначення, теоретичні засади, рівень аналізу, часову перспективу, ключові індикатори та метрики, методологічні підходи, регуляторні рамки, типологію ризиків, горизонти планування, фокус управління, інструментарій, роль регулятора, критерії ефективності, взаємозв’язки між концептами, методологічні обмеження, емпіричні виклики вимірювання та еволюцію концепту. Встановлено, що фінансова стійкість, фінансова стабільність, стресостійкість і резильєнтність утворюють ієрархічно організовану систему комплементарних категорій банківської надійності, де кожна наступна надбудовується над попередньою, розширюючи горизонт аналізу від нормативного мікропруденційного оцінювання до стратегічної адаптивної трансформації банківської системи.

Ключові слова: фінансова стійкість банків; фінансова стабільність; стресостійкість банківського сектора; резильєнтність банківської системи; банківська надійність; мікропруденційний нагляд; макропруденційна політика; стрес-тестування; Basel III/IV; операційна резильєнтність.

Табл.: 1. Бібл.: 29.

Назарова Тетяна Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Admati A. R., Hellwig M. The bankers' new clothes: What's wrong with banking and what to do about it. Princeton : Princeton University Press, 2013. 398 p.
Adrian T., Brunnermeier M. K. CoVaR. American Economic Review. 2016. Vol. 106. No. 7. P. 1705–1741. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.20120555
Adrian T., Morsink J., Schumacher L. Stress Testing at the IMF. IMF Departmental Paper. 2020. No. 20/04. DOI: https://doi.org/10.5089/9781513520742.087
Barth J. R., Caprio G., Levine R. Bank regulation and supervision in 180 countries from 1999 to 2011. Journal of Financial Economic Policy. 2013. Vol. 5. Iss. 2. P. 111–219. DOI: https://doi.org/10.1108/17576381311329661
Principles for Operational Resilience. Basel Committee on Banking Supervision. Basel : Bank for International Settlements, 2021. 16 p. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.htm
Battiston S., Mandel A., Monasterolo I., Sch?tze F., Visentin G. A climate stress-test of the financial system. Nature Climate Change. 2017. Vol. 7. Iss. 4. P. 283–288. DOI: https://doi.org/10.1038/nclimate3255
Battiston S., Puliga M., Kaushik R., Tasca P., Caldarelli G. DebtRank: Too Central to Fail? Financial Networks, the FED and Systemic Risk. Scientific Reports. 2012. Vol. 2. Art. 541. DOI: https://doi.org/10.1038/srep00541
Bologna P., Segura A. Integrating Stress Tests within the Basel III Capital Framework: A Macroprudentially Coherent Approach. Journal of Financial Regulation. 2017. Vol. 3. Iss. 2. P. 159–186. DOI: https://doi.org/10.1093/jfr/fjx004
Borio C. Towards a Macroprudential Framework for Financial Supervision and Regulation? CESifo Economic Studies. 2003. Vol. 49. Iss. 2. P. 181–215. DOI: https://doi.org/10.1093/cesifo/49.2.181
Borio C., Drehmann M., Tsatsaronis K. Stress-testing macro stress testing: Does it live up to expectations? Journal of Financial Stability. 2014. Vol. 12. P. 3–15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2013.06.001
Cerutti E., Claessens S., Laeven L. The use and effectiveness of macroprudential policies: New evidence. Journal of Financial Stability. 2017. Vol. 28. P. 203–224. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.10.004
Cihak M. Introduction to applied stress testing. IMF Working Paper WP/07/59. Washington, DC : International Monetary Fund, 2007. 74 с. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0759.pdf
DeMenno M. B. Environmental sustainability and financial stability: can macroprudential stress testing measure and mitigate climate-related systemic financial risk? Journal of Banking Regulation. 2022. Vol. 24. Iss. 4. P. 445–473. DOI: https://doi.org/10.1057/s41261-022-00207-2
Diamond D. W., Dybvig P. H. Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political Economy. 1983. Vol. 91. No. 3. P. 401–419. DOI: https://doi.org/10.1086/261155
Feyen E., Mare D. S. Measuring Systemic Banking Resilience: A Simple Reverse Stress Testing Approach. Working Paper No. 9864. World Bank Group. Washington, DC : World Bank, 2021. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-9864
Georgescu O., Laliotis D., Leber M., Poblaci?n J. A Liquidity Shortfall Analysis Framework for the European Banking Sector. Mathematics. 2020. Vol. 8. Iss. 5. Art. 787. DOI: https://doi.org/10.3390/math8050787
Haile M. A., Jayamohan M. K., Mulugeta W. Does regulatory convergence shape banking resilience in Africa? Heliyon. 2025. Vol. 11. Iss. 1. Art. e41347. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e41347
Haldane A. G., May R. M. Systemic risk in banking ecosystems. Nature. 2011. Vol. 469. P. 351–355. DOI: https://doi.org/10.1038/nature09659
Henry J., Kok C., Amzallag A. et al. A Macro Stress Testing Framework for Assessing Systemic Risks in the Banking Sector. ECB Occasional Paper No. 152. Frankfurt : European Central Bank, 2013. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2337894
Holling C. S. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics. 1973. Vol. 4. P. 1–23. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245
Jobst A., Ong L., Schmieder C. Macroprudential Liquidity Stress Testing in FSAPs for Systemically Important Financial Systems. IMF Working Paper WP/17/102. Vol. 2017. Iss. 102. Washington, DC : International Monetary Fund, 2017. DOI: https://doi.org/10.5089/9781475597240.001
Kashyap A. K., Rajan R. G., Stein J. C. et al. Rethinking capital regulation. 2008. URL: https://web-docs.stern.nyu.edu/salomon/docs/crisis/rethinking_capital_regulation_sep15.pdf
Kiemo S., Kamau A., Rugiri I. W., Tallam C. C. Macroprudential regulation, bank stability, and the credit market in Kenya. African Development Review. 2024. Vol. 36. Iss. 4. P. 581–593. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8268.12782
Laeven L., Maddaloni A., Mendicino C. Monetary Policy, Macroprudential Policy and Financial Stability. ECB Working Paper No. 2647. Frankfurt : European Central Bank, 2022. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4043288
Pliszka K. System-Wide and Banks' Internal Stress Tests: Regulatory Requirements and Literature Review. Deutsche Bundesbank Discussion Paper No. 39/2021. Frankfurt : Deutsche Bundesbank, 2021. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3867946
Sardana V., Singhania S., Mohapatra A. K. Macroeconomic Perspectives in Banking: A Systematic Review and Conceptual Framework. South Asian Journal of Business and Management Cases. 2025. Vol. 14. Iss. 2. P. 87–105. DOI: https://doi.org/10.1177/22779779251338098
Schinasi G. J. Safeguarding financial stability: Theory and practice. Washington, DC : International Monetary Fund, 2005. 311 p.
Shetty U., Gupta A., Prabhakaran J., Kumar R., Dharini R. Analyzing the Role of Financial Innovation in Enhancing Banking Sector Resilience. Journal of Informatics Education and Research. 2024. Vol. 4. Iss. 2. DOI: https://doi.org/10.52783/jier.v4i2.682
Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal. 1997. Vol. 18. Iss. 7. P. 509–533. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z