ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

ROR

ЕДРПОУ 05481984

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

КАТАЛОГ

Адаптивне моделювання економічного розвитку банків України в умовах воєнного стану
Шабельник Т. В., Ходарєв Я. М.

Шабельник Т. В., Ходарєв Я. М. Адаптивне моделювання економічного розвитку банків України в умовах воєнного стану. Бізнес Інформ. 2026. №6. C. 225–233.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-6-225-233

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71:519.86:355.4

Анотація:
Для побудови адекватної моделі оцінювання економічного розвитку банків стандартних показників прибутковості в умовах невизначеності, що спричинена сучасними кризовими подіями в Україні, вже недостатньо. Необхідним є використання системи індикаторів, які відображають життєздатність банку в умовах воєнного стану та його готовність до відновлення. Метою дослідження є розроблення адаптивної моделі оцінювання економічного розвитку банків України в умовах кризових подій та високого ступеня невизначеності для побудови на її основі ефективних стратегій економічного розвитку. На основі аналізу теоретичних і методологічних аспектів сучасних досліджень розвитку банківської системи України в роботі обґрунтовано, що економічний розвиток банку в умовах невизначеності потребує впровадження процесів безперервної адаптації внутрішніх бізнес-моделей до воєнних і макроекономічних шоків для забезпечення здатності банку зберігати соціально-економічну цінність для клієнтів і держави. Інтегральний показник оцінювання економічного розвитку банку визначено через функцію чотирьох субіндексів: фінансової стійкості, ліквідності, технологічної стійкості та фактора ризику. Обґрунтовано використання адитивної залежності показників з мультиплікативним коригуванням на фактор ризику. Запропоновано рекомендаційну систему оцінювання вагових коефіцієнтів для моделі економічного розвитку банків України. З метою забезпечення операційної придатності економіко-математичної моделі оцінювання економічного розвитку банку та змістовної інтерпретації для прийняття управлінських і регуляторних рішень розроблено інтерпретаційну шкалу значень інтегрального показника економічного розвитку банку. Запропонована в роботі адаптивна модель оцінювання економічного розвитку банків України базується на підході мультиплікативного коригування факторів ризику та застосуванні апарату нечіткої логіки для визначення значень параметрів ризику, що забезпечує комплексну та кількісно вимірювану оцінку економічного розвитку банків України в умовах кризових подій та високого ступеня невизначеності. Модель підлягає щорічному перекалібруванню в міру накопичення даних і зміни регуляторного середовища.

Ключові слова: адаптивне моделювання; модель оцінювання; економічний розвиток; воєнний стан; фактори ризику; апарат нечіткої логіки; банки України.

Табл.: 6. Формул: 7. Бібл.: 15.

Шабельник Тетяна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики і системного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61165, Україна)
Email: [email protected]
Ходарєв Ярослав Миколайович – аспірант, кафедра економічної кібернетики і системного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61165, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Erkes O., Kalyta O., Sunduk T. Banking System of Ukraine in War. Scientia fructuosa. 2022. Том 144. № 4. С. 122–133. DOI: https://doi.org/10.31617/1.2022(144)09
Аванесова Н. Е., Бакало І. І. Фінансова стабільність банківської системи України в умовах воєнного стану: виклики та шляхи зміцнення. Економіка та суспільство. 2025. Вип. 73. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-78
Статистика фінансового сектору. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial
Pham T., Talavera O., Tsapin A. Shock contagion, asset quality, and lending behavior: The case of war in Eastern Ukraine. Kyklos. 2021. Vol. 74. Iss. 2. P. 243–269. DOI: https://doi.org/10.1111/kykl.12261
Phan D. H. B., Tran V. T., Iyke B. N. Geopolitical risk and bank stability. Finance Research Letters. 2022. Vol. 46. Part B. Art. 102453. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102453
Olalere O. E., Mukuddem-Petersen J. Geopolitical risk, economic policy uncertainty, and bank stability in BRICS countries. Cogent Economics & Finance. 2024. Vol. 12. Iss. 1. Art. 2290368. DOI: https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2290368
Dziamulych M., Krupka I., Andruschak Y. et al. Banking liquidity risk management in Ukraine based on the application of digital and information technologies. AD ALTA : Journal of interdisciplinary research. 2022. Vol. 12. Iss. 2. Special Issue XXIX. P. 102–107. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e5d3fc39-8a03-493f-9d28-a160401da44d/content
Anton S. G., Afloarei Nucu A. Е. The impact of digital finance and financial inclusion on banking system stability: International evidence. Oeconomia Copernicana. 2024. Vol. 15. No. 2. P. 563–593. DOI: https://doi.org/10.24136/oc.3046
Zhao J., Wang K., Ibrahim H., Chen Y. The impact of digital financial inclusion on bank performance: An investigation of mechanisms and heterogeneity. PLOS ONE. 2024. Vol. 19. No. 8. Art. e0309099. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309099
Shanti R., Siregar H., Zulbainarni N., Tony. Revolutionizing banking: digital transformation of neobanks for improved performance. Journal of Risk and Financial Management. 2024. Vol. 17. Iss. 5. Art. 188. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm17050188
Shabir M., Jiang P., Wang W., Is?k O. COVID-19 pandemic impact on banking sector: A cross-country analysis. Journal of Multinational Financial Management. 2023. Vol. 67. Art. 100784. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2023.100784
Demirguc-Kunt A., Pedraza A., Ruiz-Ortega C. Banking sector performance during the COVID-19 crisis. Journal of Banking & Finance. 2021. Vol. 133. Art. 106305. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106305
Xiazi X., Shabir M. Coronavirus pandemic impact on bank performance. Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 13. Art. 1014009. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1014009
Gulati R., Hassan M. K., Charles V. Developing a new multidimensional index of bank stability and its usage in the design of optimal policy interventions. Computational Economics. 2024. Vol. 63. P. 1281–1325. DOI: https://doi.org/10.1007/s10614-023-10401-7
Sharma R., Chauhan R. Impact of Basel III liquidity and capital regulations on bank lending and financial stability: Evidence from emerging countries. Journal of Corporate Accounting & Finance. 2023. Vol. 34. Iss. 4. P. 28–45. DOI: https://doi.org/10.1002/jcaf.22630