ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Теоретичні аспекти оцінки та управління кредитним ризиком банку в умовах економічної нестабільності
Павленко Л. Д., Крухмаль О. В., Попова К. Е.

Павленко Л. Д., Крухмаль О. В., Попова К. Е. Теоретичні аспекти оцінки та управління кредитним ризиком банку в умовах економічної нестабільності. Бізнес Інформ. 2025. №4. C. 49–49.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-4-49-49

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

УДК 336.71

Анотація:
У науковій статті узагальнено основні підходи до визначення сутності, оцінки та управління кредитними ризиками банку. На підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних публікацій запропоновано визначення кредитного ризику як імовірність того, що позичальник (фізична або юридична особа) не виконає свої зобов’язання перед банком у повному обсязі та в установлені терміни відповідно до підписаного договору кредитування. Здійснено кластеризацію наукових досліджень кредитного ризику банку. За результатами кластеризації основна частина наукових робіт зосереджена на таких напрямах: взаємозв’язок оцінки кредитних ризиків із фінансовими ринками (жовтий кластер), банківським сектором і фінансовими кризами (червоний кластер), методами машинного навчання (зелений кластер), ризик-менеджментом та аналізом (синій кластер), а також страхуванням і прогнозуванням ризиків (фіолетовий кластер). Визначено причини існування кредитного ризику. Окреслено компоненти сучасної системи управління кредитним ризиком, до яких віднесено політику та регламенти управління кредитним ризиком, нормативно-правові положення щодо кредитування, інформаційну інфраструктуру, процес ідентифікації кредитів з погіршеною якістю, роботу з проблемними активами, підготовку та подання періодичних звітувань керівникам і спостережній раді банку, функцію незалежних перевірок кредитної діяльності. Проаналізовано карту ризиків банківського сектора відповідно до методології НБУ. Висвітлено ключові аспекти оцінки банківських ризиків, Розкрито підходи та етапи визначення величини кредитного ризику банку, зокрема банки здійснюють розрахунок розміру кредитного ризику боржника, застосовуючи індивідуальний, груповий або спрощений підхід оцінки, а вибір підходу залежить від характеристик кредиту та позичальника. Проведено оцінку значень пруденційних нормативів Н7, Н8, Н9 по системі банків України з 2020 р. по січень 2025 р.

Ключові слова: банківський ризик, кредитний ризик, пруденційні нормативи, ризик-менеджмент.

Рис.: 5. Бібл.: 18.

Павленко Людмила Дмитрівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра фінансових технологій та підприємництва, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40000, Україна)
Email: [email protected]
Крухмаль Олена Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансових технологій та підприємництва, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40000, Україна)
Email: [email protected]
Попова Крістіна Едуардівна – студент, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Артем’єва О. О., Бестюк А. М. Вплив кредитних ризиків на розвиток банківської системи України в умовах трансформаційних процесів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2020. Вип. 37. С. 62–67. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2020-37-11
Богріновцева Л. М., Заїчко І. В., Федина В. В. Управління кредитним ризиком банку на фінансовому ринку: теоретичний аспект. Цифрова економіка та економічна безпека. 2024. Вип. 2. С. 283–289. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.11-46
Вовчак О. Д., Онуфрієнко М. П. Поняття кредитного ризику в банківській системі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 8. Ч. 6. C. 171–174. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/308.pdf
Доценко І. Управління кредитними ризиками банківських установ в умовах воєнного стану. Modeling the development of the economic systems. 2024. № 1. C. 156–162. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22
Наглядова статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#2
Оцінка кредитних ризиків. FinAP. URL: https://finap.com.ua/otsinka-kredytnyh-ryzykiv/
Постанова правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
Постанова правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 р. № 351. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text
Постанова правління Національного банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» № 361 від 02.08.2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text
Садчикова І., Онопрієнко А. Оцінка кредитного ризику комерційного банку в умовах коронакризи. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 2. С. 115–124. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-2(30)-115-124
Сарахман О., Шурпенкова Р. Оцінка кредитного ринку банківських установ: нові інструменти виявлення ризику та управління ним. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2024. Вип. 7. С. 238–250. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2024-7-238-250
Федина В. В. Кредитний ризик банку: сутність та причини виникнення. Підприємництво і торгівля. 2023. № 39. С. 223–228. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-27
Шило Ж. С. Кредитні ризики комерційного банку: причини виникнення та методи управління. The current stage of development of scientific and technological progress. 2023. No. 1. P. 67–70.
Щербiюк А. П., Ткачук Н. М. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком банку: теоретичні засади та практичні інструменти. Економіка та суспільство. 2024. Вип. 63. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-27
Core Principles for Effective Banking Supervision (The Basel Core Principles). URL: https://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf
Faraz А., Kehkashan N., Noman A. Credit Risk Management and Default Risk: empirical evidence from United Kingdom. Journal for Business Education and Management. 2023. Vol. 3. Iss. 2. P. 95–110. DOI: https://doi.org/10.56596/jbem.v3i2.52
Oyetola О., Madugba J., Oladipo A. et al. Credit Risk and its Management in the Banks: A Conceptual Review. Journal of International Money Banking and Finance. 2023. Vol. 4. Iss. 1. P. 23–32. DOI: 10.47509/JIMBF.2023
Pratami А., Afandi A., Sriyana J., Feriyanto N. The Role of Financing Models and Credit Risk on Islamic Bank Stability. Cuadernos de econom?a. 2023. Vol. 46. Iss. 131. P. 43–53. UKR: https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/400/283

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру